12月29日上午九点，中南大学商学院副院长王宗润教授应邀莅临我校，为商学院和管理工程学院的老师及研究生们作了题为《基于Bootstrap抽样与分段定义损失强度的银行操作风险度量》的学术报告。此次报告会于东区汇文楼B304举行。
首先，王教授向大家阐述了针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和“低频高损”特征，对我国银行业操作风险，采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量的科学方法。其次，根据操作样本数据不足的现象，王教授回顾文献，根据《巴塞尔新资本协议》为大家做出进一步的阐释。继而，王教授向大家展示其研究方法和实证分析，其主要运用阈值选择、BS重复抽样等方法来取得研究成果，将操作风险损失分为高频低损和低频高损两个序列，分别用对数正态分布和广义Pareto分布对两个阶段的操作风险损失分布进行拟合，并在此基础上度量操作风险年损失。在实证分析方面，收集了我国银行业过去15年期间的操作风险损失样本数据426个，采用该方法度量了其年风险损失，并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较，结果表明，提出的度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险，为银行操作风险的度量提供了一种改进方法。
除了上述操作风险度量的学术报告，王教授还与大家分享了关于基金申请书撰写方面的心得体会，在选题、领域等方面都提出了自己的见解。在场师生积极提问，思维活跃，氛围热烈。
此次报告会，学术性和专业性都很强，为研究生们在经济金融领域的研究提供了一个新的研究方向，为其今后的研究计划奠定基础。
（通讯员：沈虹言 审核：季爱华）
